corredores de la divisa que permiten la cobertura de cobertura es una de las estrategias más complicada aún más inteligente de aplicar en las operaciones de cambio. Cobertura le libera de la dependencia de la dirección del mercado, debido a la cobertura que se están negociando en ambos sentidos (arriba y abajo, o comprar y vender). Todos los corredores de divisas hoy en día permiten y apoyan cobertura. a excepción de los corredores de base de Estados Unidos (sobre la que se puede leer a continuación). El tipo más conveniente de la plataforma de cobertura es la que soporta órdenes OCO (orden cancela orden). Por desgracia, la plataforma MT4 populares doesn t tiene órdenes OCO, sin embargo plataforma MT5 hace. Con MT4 sin embargo cobertura puede simplificarse con el uso de un asesor experto. (Ejemplo de MT4 EA de cobertura que utiliza el comercio de cuadrícula: descarga de cobertura MT4 EA) Buscando avanzada de cobertura Brokers de Forex Comparación Pruebe nuestro formulario partir Broker de Forex Comparación 15 mayo, 2009 nueva Regla NFA (Asociación Nacional de futuros) 2-43 (b) será completamente prohibir el uso de coberturas para los comerciantes que comercian con las casas de bolsa estadounidenses regulados por la NFA. Esta nueva regla de cumplimiento 2-43 (b) requiere una FDM (Forex Miembros Comerciante) para compensar posiciones en una cuenta de cliente en un primero en entrar, primero en salir, prohibiendo así una práctica comercial comúnmente se conoce como cobertura. ¿Qué es una cobertura La cobertura es una estrategia utilizada para minimizar el riesgo de un movimiento de precios inversa contra uno o varios de sus posiciones abiertas. Por ejemplo, un comerciante que tiene una posición comercial grande - 50 lotes EURUSD largo, podría optar por cubrir una porción de su cargo por un cortocircuito en 30 lotes de la cotización EURUSD. Ahora, en el caso de un movimiento adverso o volátil precio, una parte de la pérdida en el lado largo se verá compensada por la ganancia en el corto. Sin embargo, por la nueva norma NFA, un comerciante ya no será capaz de cubrir una posición. En lugar de manera simultánea la celebración de las dos posiciones, que ahora se tenga que cerrar esos 30 lotes. Por lo tanto, en lugar de ser a largo EURUSD 50 lotes y corta EURUSD 30 lotes, que ahora será simplemente larga 20 lotes restantes. ¿Por qué Cobertura de coberturas es visto como una red de seguridad para muchos comerciantes de la divisa. Si el mercado se mueve en contra de ellos, el impacto en la cuenta de explotación será menos grave que si se hubieran ocupado el cargo sin cobertura. Otra cosa importante a considerar es que muchos EA Metatrader están programados para utilizar de cobertura para compensar el riesgo. Si está utilizando uno de estos robots de comercio es muy posible que la prohibición de cobertura aumentará drásticamente el riesgo de su EA. Para los que compraron EA, sería conveniente ponerse en contacto con el proveedor de EA para averiguar si se utiliza cualquier tipo de cobertura, y cómo esta prohibición afectará a la EA Otra razón por la cobertura también puede ser beneficioso, es debido a la volatilidad extrema que puede a menudo se encuentran en ciertos períodos de comercio. Específicamente, cuando cuando el mercado se abre por primera vez el domingo por la noche o durante los anuncios de noticias, los precios pueden clavar drásticamente en cualquier dirección. Puede ser difícil salir de un comercio como los diferenciales tienden a ensancharse. Mediante la colocación de un seto antes de que estos tiempos volátiles, es posible reducir el efecto de la volatilidad ya que tiene una posición en ambas direcciones. Esto puede ser beneficioso, ya que le permite mantener sus posiciones abierta y sin el temor de ser detenido a cabo. Cómo evitar esto, Ban Cobertura Para continuar la cobertura con intermediarios regulados NFA, un comerciante necesita ahora para abrir 2 cuentas con los mismos uno o diferentes corredores. Luego se corta y sencilla un par de divisas en una cuenta y larga que en otra cuenta, por tanto, conseguir el mismo efecto de cobertura. El único problema esta vez sería: usted ll necesidad de poner un poco más capital neto en dos nuevas cuentas, o por lo menos para estar preparado para transferir rápidamente dinero en efectivo sobre una base regular de una cuenta que está mostrando un buen beneficio a una donde el comercio está experimentando una reducción significativa. Para los operadores que dependen de las EA que utilizan en gran medida de cobertura y no quieren cambiar de táctica de negociación, también hay una opción a considerar un corredor, que no está regulada con NFA, o simplemente un corredor fuera de Estados Unidos. Es una cobertura de la divisa permitida en Hanover, Yo no lo consigue. ¿Qué quiere decir por la posición neta ¿Quiere decir que si alguien quiere Hedge (como se ha definido sobre) un lote de largo con un lote corto, debe cerrar el largo y permanecer en líneas laterales. Pero si alguien quiere cubrir una de cada dos lotes, cada uno Longs abrió con una meta de ganancias / pérdidas diferente, pero debe cerrar un seguimiento de la misma como si estuviera cubierto Basta con calcular la posición neta en cada punto dado. Algunos ejemplos: si actualmente cubierta en 3 lotes de largo y 2 porciones cortas, las redes de este a 1 lote de largo, por lo que EA es simplemente 1 porción larga. si actualmente cubierta en 1 lote de largo y 1 porción corta, esto las redes a cero, por lo que EA es simplemente fuera del mercado. etc La posición neta es todo lo que cuenta. Supongamos que un comerciante tiene 3 lotes de largo y 2 porciones cortas de EURUSD a 10 / pip. Entonces precio sube 10 pips. Por lo que hace que 300 (3 lotes x 10 / pip x 10 pips) en la posición larga y pierde 200 en su corta, para un resultado neto de 100. comerciante B simplemente mantiene la posición neta de 1 lote de largo. Precio sube 10 pips, lo que hace que el 100, exactamente el mismo. Supongamos que el precio cae entonces de 20 pips. A pierde 600 en su larga y gana 400 en su corta, para un resultado neto de -200. B simplemente pierde 200 en su largo, para el mismo resultado -200. No importa qué precio a partir de ahora, siempre y cuando B mantiene la misma posición neta como A, van a depositar tanto la misma cantidad. EDIT: fija los errores matemáticos en el párrafo anterior, pero el principio y el resultado final sigue siendo el mismo. OK, algunos ejemplos más: Ejemplo 1: se re neta 3 lotes de largo, y las reglas requieren que se abre una posición de venta de 2 lotes a este nivel. Por lo tanto usted sólo tiene que cerrar 2 lotes de largo, dejando el mismo resultado neto (1 porción larga). Ejemplo 2: si reinicia netas 3 lotes de largo, y las normas exigen que se abre una posición de venta de los 5 lotes. De ahí que cierre los 3 lotes de largo, y abre una posición de venta de 2 lotes, dejando el mismo resultado neto (2 lotes corto). Matemáticamente, 3 menos 5 es igual a -2. Si se llega a un objetivo de beneficio o de un stoploss, que serías el cierre de parte o la totalidad de una posición. Una vez más, se calcula el efecto que esto tendría en la posición neta, y cerrar operaciones en consecuencia. Así que si vuelve a 3 lotes de largo, y se le requiere para cerrar 1 lote cuando el precio alcanza un cierto destino y precio alcanza esa meta, lo hace, dejando 2 lotes de largo sigue abierta. Conclusión: Las entradas y salidas son simplemente ajustes en su posición neta. Como ya he dicho muchas veces: para ser rentable, debe estar libre de largo mientras que el precio va en aumento, y la red de corto cuando se está cayendo, con frecuencia / en gran medida suficiente para superar los costes. Eso es todo lo que cuenta. Ya sea que utilice las entradas, salidas, la atenuación, la escala de entrada / salida, los SL, TP, todos ellos no son más que diferentes formas de ajustar su posición neta. Por ejemplo, si vuelve a 1 lote de largo y llegar a su TP, que doesn t importa si se cierra la posición o simplemente vende 1 lote. De cualquier manera, usted re posición neta se convierte en cero. El cierre de una posición larga es lo mismo que abrir una posición corta, y viceversa. De hecho, el TP es una orden de venta que su br0ker coincide efectivamente con una orden de compra igual colocado por otro operador. Su estrategia consiste en última instancia en la que vez que estos cambios en la posición neta. Cuanto más precisa sea su tiempo es, en relación con los máximos mercado / bajos en tu horizonte de negociación elegido, los más pips se banco. La estrategia es todo sobre el calendario y la dirección de la forma en que a ajustar su posición es meramente una cuestión operacional. Sobre los costes adicionales cuando el mismo par de cobertura: cuando cubierto, si su cobertura está abierto a las 5 pm hora de Nueva York, recibe menos de intercambio en la posición de acarreo que no sea su br0ker le cobra en la posición opuesta, es decir, una pérdida global en el intercambio . Por lo tanto usted ahorrará dinero simplemente estar fuera del mercado. También, en algunas situaciones puede pagar más, cuando cubren la difusión, como en el ejemplo Merlin s aquí. Por lo tanto, es bastante fácil de moverse por todas las normas contra la cobertura y los FIFO del NFA s, simplemente manteniendo una posición neta. Mecanografiado esta prisa y me he waffled un poco, espero que todo tiene sentido. Tener una maravillosa Navidad y Año Nuevo. Usted es una persona muy capaz y tengo un gran respeto por ti, otra razón por la que se eligió para esta pregunta. Con mucho cuidado, Es más profundo que muchos pueden pensar. Si hay una diferencia entre el punto 3 y 4, entonces yo estoy perdiendo algo, y por lo tanto no estoy conocimientos suficientes para responder a su pregunta. Según mi entendimiento simplista, por ejemplo, la UE x UJ EJ. O, usando el álgebra, la UE x UJ / EJ 1. Por lo tanto, en teoría, si el balance de la posición de los tamaños correctamente, d tiene mantener una posición neta cero (haciendo caso omiso de los costes). Podemos extrapolar esto para incluir más pares, por ejemplo, UE / EG x UJ / GJ 1, y así sucesivamente. corrígeme si me equivoco, pero mi entendimiento es que los tamaños de posición constante necesidad de reequilibrio, como el / pip para cada par, con respecto a la moneda local (que mi cuenta está denominada en), está en constante cambio. Mientras los pares en la cobertura forman un anillo perfecto, es decir, el resultado algebraica de la combinación de ellos es igual a 1, entonces cualquier P / L depende únicamente de los desequilibrios en el dimensionamiento. Mi entendimiento es que la correlación sólo se convierte en un problema cuando los pares en la cesta no para hacer un anillo perfecto. Como ejemplo más simple posible, EUR está altamente correlacionado positivamente con ICC (en parte debido a la nivelación 1.20). Así que si Yo comercio de la UE y UC larga, el resultado neto es la UE x UC CE, en oposición a 1. Mientras EUR y CHF son 100 correlacionados, el precio de la CE no se mueve, y por lo tanto la UE x UC una constante, y (si el tamaño de la posición están correctamente equilibrada, y haciendo caso omiso de los costos), una posición neta cero se mantiene. Pero si / como la correlación se aleja de 100, la posición neta mostrará una ganancia o una pérdida. Así que cuando un anillo perfecto doesn t existe, P / L depende tanto de (1) la correlación entre las monedas en el resultado neto algebraica, y (2) cualquier desequilibrio en el tamaño de la posición. ¿Qué tan grande esta ganancia o pérdida (reducción) es, en relación con el tamaño de la cuenta, dependerá del tamaño de las posiciones relativas al tamaño de la cuenta, y en qué medida la correlación se apartó de 100. A menos que tenga una bola de cristal, no tiene manera de saber las fluctuaciones futuras de las correlaciones. Sin embargo, los tamaños de posición podría (al menos potencialmente) pueden ajustar continuamente para compensar caprichos en las correlaciones (sin duda un proceso muy complejo). No tengo experiencia en cestas de comercio, y refugio t estudiado valor de la cartera en este contexto (sin duda no s una serie de trabajos académicos y estadísticos sobre este tema). Por lo tanto yo estoy simplemente tratando de usar las matemáticas y la lógica para responder a su pregunta, teniendo en cuenta las relaciones que existen entre las monedas y los pares. Me temo que es la mejor que puedo hacer. La cobertura es una estrategia utilizada para minimizar el riesgo de un movimiento de precios inversa contra uno o varios de sus posiciones abiertas. Por ejemplo, un comerciante que tiene una posición comercial grande - 50 lotes EURUSD largo, podría optar por cubrir una porción de su cargo por un cortocircuito en 30 lotes de la cotización EURUSD. Ahora, en el caso de un movimiento adverso o volátil precio, una parte de la pérdida en el lado largo se verá compensada por la ganancia en el corto. La cobertura es visto como una red de seguridad para muchos comerciantes de la divisa. Si el mercado se mueve en contra de ellos, el impacto en la cuenta de explotación será menos grave que si se hubieran ocupado el cargo sin cobertura. Otra cosa importante a considerar es que muchos EA Metatrader están programados para utilizar de cobertura para compensar el riesgo. Si está utilizando uno de estos robots de comercio es muy posible que la prohibición de cobertura aumentará drásticamente el riesgo de su EA. Para los que compraron EA, sería conveniente ponerse en contacto con el proveedor de EA para averiguar si se utiliza cualquier tipo de cobertura, y cómo esta prohibición afectará a la EA. Estos corredores allowto posiciones de cobertura con mínimo margen de bloqueo tan bajo como 0,25. Margen cubierto: 1 TVCM Limited es una compañía registrada Inglaterra y Gales situado en 15 Bromet Cerrar, Watford, Hertfordshire WD17 4LP, Reino Unido, una subsidiaria de propiedad total de Tradeview Ltd. con Cobertura Margen: 2 Tallinex Limited, 1ª Planta, 2 Woodberry Grove, Finchely, Londres, N12 0DR, Reino Unido. servicios de compensación y negociación gestionados por Tallinex Limited, La Cámara Júnior de construcción, Stoney Ground, PO Box 362, Kingstown, VC0100, San Vicente y las Granadinas con Cobertura Margen: 5 Valbury Capital Limited es una compañía registrada en Inglaterra y Gales con el número de registro 07393159. Registrado oficina: 8 Place Baden, Crosby Row, Londres, SE1 1YW. centro de actividad principal: 5th Floor, 85 Gresham Street, Londres, EC2V 7NQ. El apalancamiento ofrecido 1: 500 con Cobertura Margen: 0 Sinergia FX es una marca comercial registrada de Sinergia Mercados Financieros Pty Ltd (Sinergia), Synergy Financial Markets Pty Ltd está autorizada y regulada por ASIC, número AFSL 403863, cuentas se mantienen en el banco común de la abundancia de australia en cuentas separadas. Apalancamiento ofrecido 1: 300 con Cobertura Margen: 0,5 FinFX tiene las calificaciones más altas en Finlandia ahora está regulada en Finlandia. Margen cubierto: 0 AxiCorp Financial Services Pty Ltd está regulada en Australia por el ASIC. Australia Servicios Financieros licencia: 318232 RIESGO ALTO ADVERTENCIA: El comercio de divisas conlleva un alto nivel de riesgo que puede no ser adecuado para todos los inversores. El apalancamiento crea un riesgo adicional y una exposición de pérdidas. Antes de decidir invertir en divisas, considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y tolerancia al riesgo. Usted podría perder parte o la totalidad de su inversión inicial no invertir dinero que no pueda permitirse perder. Infórmese sobre los riesgos asociados con el comercio de divisas y buscar el asesoramiento de un asesor financiero o impositivo si tiene alguna pregunta. Los derechos de autor Ascend mercados - es la marca que opera bajo ASI COMERCIO Consultancy Group para proporcionar servicios de negociación de inversión en forex otros mercados - Se reservan todos los derechos 2013-2016. El uso de este sitio web cualquiera de los servicios ofrecidos por Ascend Mercados significa la aceptación de documento de política de privacidad que se encuentra en nuestra página web.
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